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Box-Ljung-Q-Statistik

In der Zeitreihen-Analyse können Sie eine Reihe um einen gegebenen Lag k verschieben. Für diesen Lag ist die die Box-Ljung-Q-Statistik folgendermaßen definiert:

Qk = n*(n+2)*Summe(ri2/(n-1))

für i = 1 bis k

Wenn die Anzahl der Beobachtungen hinreichend groß ist, besitzt die Q-Statistik (näherungsweise) eine Chi-Quadrat-Verteilung mit k-p-q Freiheitsgraden, wobei p und q die Anzahlen der Parameter für die entsprechenden autoregressiven bzw. Moving-Average-Prozesse sind.