Risikomaße im Finanzsektor: Überblick der Methoden

In diesem Webinar werden statistische Verfahren zur Messung von Kredit- und Marktpreisrisiken vorgestellt. Es vermittelt die Grundlagen für eine  Abschätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten im Kreditgeschäft sowie für die Quantifizierung möglicher Einbrüche von Renditen im  Wertpapierhandel.

Zentrale Themen sind:  Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES), Unexpected Loss (UL) und Downside-Standardabweichung. Als Grundmodelle zur  Berechnung dieser „klassischen“ Risikomaße werden neben der Normalverteilung auch schiefe Verteilungen wie Log-Normalverteilung und Generalisierte Paretoverteilung (GPD) vorgestellt.